Декларирахте ли разделител преди вашата дефиниция на тригера? Нещо като
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_order_insert
BEFORE INSERT
ON `order` FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO `grocery`.`order_seqid` VALUE(NULL);
SET NEW.order_id = CONCAT('#GNC', LPAD(LAST_INSERT_ID(),3,'0'));
END
//
Защото ако не го направите, тогава MySQL мисли, че се опитвате да прекратите дефиницията на тригера, когато види първия ;
и синтактична грешка на извикванията.