както предлагат хората, опитайте да създадете базата данни на сървъра (ще бъде още по-лесно да се справите с Sql Management Studio ).След като това стане, опитайте следното (току-що тествано и работи):
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Persist Security Info=False;Integrated Security=true;Initial Catalog=myTestDb;server=(local)"))
{
SqlCommand addSite = new SqlCommand(@"INSERT INTO site_list (site_name) VALUES (@site_name)", conn);
addSite.Parameters.AddWithValue("@site_name", "mywebsitename");
addSite.Connection.Open();
addSite.ExecuteNonQuery();
addSite.Connection.Close();
}