Оказа се, че този проблем е проблем с ODBC конектора.
Версията на MySQL ODBC конектора, която използвах, беше 8.0.11, която отменя параметъра на local-infile и го задава на нула. В тази версия на конектора параметърът не можеше да се редактира (доколкото ми е известно).
От версия 8.0.14 потребителят може да добави следния ред към файла odbc.ini:
ENABLE_LOCAL_INFILE=1
https://dev.mysql .com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-configuration-connection-parameters.html
След надграждане до новия конектор и актуализиране на odbc.ini, LOAD DATA LOCAL INFILE
е успешно при свързване чрез ODBC.