След размяна на имейл с автора на pqxx Jeroen T. Vermeulen, успях да компилирам „програмата“. Идеята беше да поставя xx.cpp
преди -lpqxx -lpq
И така, цялата команда е:
g++ -I /usr/local/include/pqxx/ -L /usr/local/lib/ -I /usr/local/pgsql/include/ -L /usr/local/pgsql/lib/ xx.cpp -lpqxx -lpq
Сега работи.