Има просто заобиколно решение за това, трябва да обвиете вашата заявка за обединение (или произволна таблица за този въпрос) с друг select. Направете това и след това продължете нормално синтаксиса:
select * from
(
SELECT 1 as I
UNION ALL
SELECT 2 as J
) as K
Нещо подобно е това, което търсите:
SELECT STUFF((
select * from(
SELECT * from dbo.Table1 as I
UNION ALL
SELECT * from dbo.Table2 as j
) as k
FOR XML PATH('')
),1,0,'')
Проверих и работи безупречно