Външните ключове за различни бази данни наистина не се поддържат
Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
Cross-database foreign key references are not supported.
Ако наистина искате да наложите референтната цялост от страна на базата данни, ще трябва да разчитате на тригери. (което не препоръчвам)
за да направите кода си по-поддържаем, можете да създадете синоними за таблиците, върху които искате да проверите референтната цялост.
CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;
Това ще направи "ръчните" проверки по-лесни, тъй като не можете да създавате външни ключове за синоним.