...
PARTITION p0
VALUES LESS THAN (1288562400000)
DATA DIRECTORY ="C:\\foo\\bar"
INDEX DIRECTORY ="C:\\foo\\baz",
...
Имайте предвид, че това трябва да е изключено NO_DIR_IN_CREATE
Както посочва user963602, това не работи директно на Windows поради грешка в MySQL, вижте моя коментар за заобиколно решение