Как да оставите да се присъедините към 2 таблици в 2 различни бази данни?

Можете просто да се присъедините към таблицата на различна база данни. Трябва да посочите името на базата данни във вашия FROM клауза. За да го направите по-кратък, добавете ALIAS върху него,

SELECT  a.*,          -- this will display all columns of dba.`UserName`
      b.`Message`
FROM  dba.`UserName` a  -- or LEFT JOIN to show all rows whether it exists or not
      INNER JOIN dbB.`PrivateMessage` b    
         ON a.`username` = b.`username`

но по някакъв начин, има възможности в username няма да има съобщения. В този случай използвайте LEFT JOIN ако искате все пак да показвате всички записи на dba.Username .

Четейки от вашите коментари, таблиците имат различно collation . Работата около това е да посочите COLLATE относно обединените ви изявления,

SELECT  a.*,          -- this will display all columns of dba.`UserName`
      b.`Message`
FROM  dba.`UserName` COLLATE latin1_swedish_ci a  
      LEFT JOIN dbB.`PrivateMessage` COLLATE latin1_swedish_ci b    
         ON a.`username` = b.`username`

можете да промените latin1_swedish_ci на каквото искате.

За повече информация относно COLLATION вижте този пълен списък на

Набори от символи и съпоставяне в MySQL

Ако имате достатъчно привилегии да ALTER таблиците, просто използвайте този синтаксис, за да конвертирате ръчно и да съпоставите техните съпоставяния,

ALTER TABLE tbl_name CONVERT TO CHARACTER SET latin2 COLLATE 'latin2_general_ci';