Някой може ли да обясни външните ключове на MySQL

Това не е автоматично, трябва да добавите ограничение за външен ключ на customer_id колона на order маса. Това може да стане по време на създаване на таблицата или с помощта на оператор ALTER. Проверете документацията за подробности. Както посочиха други, имайте предвид, чеи двете таблици трябва да са InnoDB таблици (ограниченията на външния ключ не се поддържат от механизма за съхранение на MyISAM, който ще ги игнорира).

Със или без FK ограничение, заявката ще бъде нещо като:

SELECT * 
FROM CUSTOMER C, ORDER O
WHERE C.ID = O.CUSTOMER_ID
AND O.ID = ...

FK ограничение „просто“ би гарантирало, че колоната CUSTOMER_ID на таблицата ORDER не може да съдържа стойности, които не съществуват в таблицата CUSTOMER (освен потенциално NULL) и по този начин налага референтната цялост.