в EF5 или по-малко, всичко е наред. в EF6, трябва да използвате mysql конектор 6.8.x и да добавите DbConfigurationTypeAttribute към вашия DbContext:
[DbConfigurationType(typeof(MySql.Data.Entity.MySqlEFConfiguration))]
public class DemoContext : DbContext{}
която MySqlEFConfiguration е в MySql.Data.Entity.EF6.dll в 6.8.x. Опитайте!