От моя опит странирането винаги е по-бързо, ако се остави на базата данни. В края на краищата една база данни е изградена за заявки и манипулиране на огромни количества данни.
Ако върнете големи количества данни в .NET и ги „кеширате“ в сесия, бързо ще останете без памет на вашия сървър.