Не разбирам защо моята група от се проваля

Можете да го конвертирате в:

SELECT ENAME, MAX(SAL), STORES.CITY FROM EMPLOYEES 
INNER JOIN STORES 
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY ENAME, STORES.CITY

или

SELECT EMPLOYEES.STORE_ID, MAX(SAL), STORES.CITY FROM EMPLOYEES 
INNER JOIN STORES 
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY EMPLOYEES.STORE_ID, STORES.CITY

тъй като във вашия случай операторът SQL Select има негрупирани и неагрегирани колони в списъка за избор, това е нарушение на правилата. А за вашата цел може да предпочетете следното:

SELECT ENAME, MAX(SAL), STORES.STORE_ID, STORES.CITY FROM EMPLOYEES 
INNER JOIN STORES 
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY ENAME, STORES.STORE_ID, STORES.CITY