Намерих решение на проблема. Като посочите маска за датата, това ще осигури правилните резултати. Използване на:
to_char(to_date('01-JAN-2015','DD-MON-YYYY') ,'J')
вместо
to_char(to_date('01-JAN-2015') ,'J')
Дава същия резултат чрез OpenQuery и директно от Oracle.