Изглежда като psql не поддържа :variable заместване в psql команди с обратна наклонена черта.
test=> \set somevar fred
test=> \copy z from :somevar
:somevar: No such file or directory
така че ще трябва да направите това чрез външен инструмент като unix shell. напр.
for f in *.sql; do
psql -c "\\copy $(basename $f) FROM '$f'"
done