Трябва да инсталирате postgresql-server-dev-X.Y за изграждане на разширение от страна на сървъра или libpq-dev за изграждане на приложение от страна на клиента

Използвайте следните команди, това ще реши грешката:

sudo apt-get install postgresql

след това стреляйте:

sudo apt-get install python-psycopg2

и последно:

sudo apt-get install libpq-dev