Намерих моя проблем. Защитата трябва да бъде зададена на sspi
както е показано по-долу.
ADO::_ConnectionPtr spConnection (__uuidof (ADO::Connection));
spConnection->Open (L"Provider=SQLNCLI11;Server=(localdb)\\v11.0;Integrated Security=SSPI", L"", L"", 0);