Не. SQL Server не създава и никога не е създавал автоматично индекси на колони с външен ключ. Това е широко разпространен градски мит - но не е нищо повече от това - мит.
Но това е приета най-добра практика - така че това е една от най-основните препоръки за настройка на индекса - поставете индекси на вашите колони с чужд ключ.
Вижте отличния Кога SQL Server спря да поставя индекси на колони с външен ключ? публикация в блог за повече основна информация.