Най-вероятно ще ви трябва COLLATE и на двете места.
Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2
Редактиране:Може да се нуждаете от него на всеки низ, ако го получите на едно място
Select
City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
'' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2
Редактиране 2:
Това се случва, защото съпоставянето на колони вероятно е различно от съпоставянето на вашата база данни. Така че „Град“ има едно съпоставяне, но низовите константи имат друго.