Трябва да кажете на вашите SQLCommand обекти да използват транзакцията:
cmd1.Transaction = transaction;
или в конструктора:
SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("select...", connectionsql, transaction);
Уверете се, че обектът connectionsql също е отворен.
Но всичко, което правите, са оператори SELECT. Транзакциите биха имали повече полза, когато използвате действия от типа INSERT, UPDATE и т.н.