JAVA JDK не идва със специфични SQL драйвери (т.е. mySQL, postgre, MS SQL и т.н.). Трябва да ги изтеглите и инсталирате отделно. Връзката за изтегляне на java mysql конектора може да бъде намерена тук:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Пише да поставите драйвера в пътя на вашия клас, но можете също да го поставите в пътя за изграждане на вашата IDE, може да е по-лесно в зависимост от това, което правите.