Изтеглете 32-битовия Zip архив на конектора от тук . След това го копирайте в корена на вашето C устройство за лесен достъп, така че пътят на папката ви на конектор да бъде нещо като това
C:\mysql-connector-c-6.1.3-win32\
Сега копирайте този ред код във вашия cmd и изпълнете (не забравяйте да промените номера на версията на конектора с вашия)
gem install mysql2 --platform=ruby -- '--with-mysql-dir="C:/mysql-connector-c-6.1.3-win32/"'
След като опитвах дълго време, успешно инсталирах mysql2 gem и в двата си 32 и 64 битови Windows 7 по този начин. Наздраве!