Със сигурност можете да направите това:
DELETE FROM `table1`, `table2` WHERE `orderId` = 500
вижте http://dev.mysql.com/doc/refman/ 5.0/bg/delete.html
[РЕДАКТИРАНЕ:]
Това е целият трик:
DELETE FROM `orders`, `orders_items`
USING `orders`
INNER JOIN `orders_items` ON `orders`.`orderId` = `orders_items`.`orderId`
WHERE `orders`.`orderId`= 500
Ако orderId е varchar, тогава променете израза на = '500'
.