mySQL заявка между две дати и два пъти

Не сте сигурни дали полето ви за дата е индексирано. Ако са, тогава "конкатните" примери, които са дали други, може да не се представят много добре.

Като алтернатива можете да използвате заявка от формата:

select * 
  from foo 
 where (date > lower_date and date < upper_date) -- technically this clause isn't needed if they are a day apart
    or (date = lower_date and time >= lower_time)
    or (date = upper_date and time <= upper_time)

Не е красиво, но работи и ще позволи на mysql да използва индекси в полето за дата, ако съществуват.

Така че вашата заявка би била

SELECT time,
       close 
  FROM intraday_values 
 where (date > "2005-03-01" and date < "2005-03-02")
    or (date = "2005-03-01" and time >= "15:30")
    or (date = "2005-03-02" and time <= "15:14")