За да отговорите на вашите въпроси:
1) PHP файлът не е включен на устройството с Android.
2) Трябва да създадете .php файла и да го качите на сървър.
Сега не съм сигурен колко много знаете за php, но само в случай, че сте начинаещ, можете лесно да създавате .php файлове, като използвате приложение за текстов редактор, като Text Edit (Mac) или Notepad (Windows). Вие контролирате ли сървър или имате уебсайт някъде? Ако е така, можете да качите файла на място там.
Как ще работи php файлът: Първо, вашето устройство с Android (след като завършите този урок, който цитирате) ще изпрати заявка до php файла на вашия сървър и след това php файлът ще се свърже с базата данни MySQL и ще генерира някакъв изход, който вашето приложение за Android може да получи обратно ( напр. за да знаете резултата от опита за свързване с MySQL и т.н. )
*Отиваме по-нататък Ако искате супер лесен урок за php, вижте отличния php раздел на W3 Schools:http://www. w3schools.com/php/