коя ОС използвате?
така или иначе, ако използвате ubuntu , от този https://github.com/brianmario/mysql2/issues/8 стартирайте:
sudo apt-get install mysql-client libmysqlclient-dev
Иначе за потребители на Mac ,(използвайте brew за инсталиране) проверете това http://mxcl.github.com/homebrew/ , или стартирайте:
brew install mysql
след това
sudo gem install mysql2
и за потребители на Windows проверете връзката по-долу за решение.Грешка при инсталиране на mysql2:Неуспешно изграждане на собствено разширение на gem
Бих препоръчал да използвате нормалния команден ред.