Няма MySQL функция за това, трябва да напишете своя собствена. В следната връзка има реализация:
http://joezack.com/index.php/ 2008/10/20/mysql-capitalize-function/
За да го използвате, първо трябва да създадете функцията в базата данни. Можете да направите това, например, като използвате MySQL Query Browser (щракнете с десния бутон върху името на базата данни и изберете Създаване на нова функция).
След като създадете функцията, можете да актуализирате стойностите в таблицата със заявка като тази:
UPDATE users SET name = CAP_FIRST(name);