UTL_FILE пише в сървъра на базата данни. За да пишете на вашата локална машина, ще трябва да монтирате вашите директории на db сървъра. Като цяло това е лоша идея!
Използвайте spool за да пишете на вашата машина, просто направете:
spool c:\path\to\your\folder\file.name
select ....
