Както беше предложено от @Knud Larsen:
Първо, трябва да инсталирате libpq-dev
.
Ако е инсталиран успешно, можете да видите файла /usr/include/postgresql/libpq-fe.h
След това изпълнете командата:
sudo luarocks PGSQL_INCDIR=/usr/include/postgresql/ install luasql-postgres