Вероятно не извиквате connection.close(). Преди Psycopg 2.2 се издаваше скрит ROLLBACK при изтриване на връзка, но това условие вече не можеше да бъде гарантирано (и дори преди да се смяташе за небезопасно).
Вижте http://initd.org/psycopg/docs/connection.html# connection.close