\copy не е SQL команда, това е команда, специфична за терминалния клиент на Postgres psql и не може да се използва в този контекст.
Използвайте copy_expert(sql, file, size=8192) вместо това, напр.:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
Прочетете повече за функцията в документацията.
