Това работи дори ако @StartDate не е първото от месеца. Предполагам, че ако не е началото на месеца, искате да започнете с първо число на следващия месец. В противен случай премахнете +1.:
;WITH cte AS (
SELECT CASE WHEN DATEPART(Day,@StartDate) = 1 THEN @StartDate
ELSE DATEADD(Month,DATEDIFF(Month,0,@StartDate)+1,0) END AS myDate
UNION ALL
SELECT DATEADD(Month,1,myDate)
FROM cte
WHERE DATEADD(Month,1,myDate) <= @EndDate
)
SELECT myDate
FROM cte
OPTION (MAXRECURSION 0)