Забравили сте N префикс преди вашите низови литерали, което е задължително, за да бъдат третирани като nvarchar вместо varchar
SET first_name = N'الاسم' и т.н.
без това текстът се принуждава към знаците, с които може да работи кодовата страница на вашето подреждане по подразбиране.
