Вероятно бихте могли да използвате CLR и техника, подобна на тази:
http://blogs.msdn.com/b/mattm/archive/2007/09/13/capture-print-messages-from-a-stored-procedure.aspx
Но най-добрият вариант е вероятно да EXEC във временна таблица, която просто има една колона varchar:
http://msdn.microsoft.com /en-us/library/aa175921%28v=sql.80%29.aspx