SQL Server:как да изберете контакти от първа, втора и трета степен

Можете да използвате EXCEPT оператор.

Контакти от първа степен:

SELECT contact_2 FROM contact WHERE contact_1 = 'gulsah'

Контакти от втора степен, които не са контакти от първа степен:

SELECT
  contactB.contact_2
FROM 
  contact AS contactB
  INNER JOIN contact AS contactA ON contactA.contact_2=contactB.contact_1
WHERE contactA.contact_1 = 'gulsah'
EXCEPT
SELECT contact_2 FROM contact WHERE contact_1 = 'gulsah'

EXCEPT казва на SQL сървъра да върне всички резултати от първия SELECT които НЕ се появяват във втория SELECT .

За контакти от трета степен (които не са контакти от първа или втора степен):

SELECT
  contactC.contact_2
FROM 
  contact AS contactC
  INNER JOIN contact AS contactB ON contactB.contact_2=contactC.contact_1
  INNER JOIN contact AS contactA ON contactA.contact_2=contactB.contact_1
WHERE contactA.contact_1 = 'gulsah'
EXCEPT
(
SELECT contact_2 FROM contact WHERE contact_1 = 'gulsah'
UNION
SELECT
  contactB.contact_2
FROM 
  contact AS contactB
  INNER JOIN contact AS contactA ON contactA.contact_2=contactB.contact_1
WHERE contactA.contact_1 = 'gulsah'
)

Не възлагам големи надежди за производителност, но разбира се ще трябва да проверите това сами.

Като странична бележка:

I can select mutual contacts but I guess it is not the right approach.

Използвайте INTERSECT за това.