Решено, оказва се, че това е само предупреждение, sql сървърът не знае какъв тип курсор ще бъде върнат, резултатите всъщност се връщат. Вижте http://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/e15141e7-3084-487d-a60f-47afac046a55/odbcsql-cursor-error
