Мисля, че трябва да е нещо като:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
По принцип WITH
тук е само клауза и подобно на другите клаузи, които приемат списъци, "," е подходящият разделител.