Имате нужда от параметър с Direction, зададен на ParameterDirection.ReturnValue
в код, но няма нужда да добавяте допълнителен параметър в SP. Опитайте това
SqlParameter returnParameter = cmd.Parameters.Add("RetVal", SqlDbType.Int);
returnParameter.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
cmd.ExecuteNonQuery();
int id = (int) returnParameter.Value;