1) Трябва да добавите VALUE
атрибут във вашето поле за избор .
2) Не се третира INSERT query
AS UPDATE query
Вашето поле за избор
<select name=thematique[] multiple>
<option value="MIE"> MIE </option>
<option value="Migration"> Migration </option>
<option value="Reunification_familiale"> Reunification familiale </option>
</select>
Вашият php файл за вмъкване в три отделни полета
<?php
foreach ($_POST['thematique'] as $thematique)
{
///your insert code//
$bdd->exec("INSERT INTO categorisation (`thematique`) VALUES ('".$thematique."'");
}?>