Никога не трябва да изпълнявате няколко оператора с едно извикване. Няма да работи, ако използвате нативни препарати и е трудно да го направите правилно.
Разделете го на няколко оператора и използвайте функциите на PDO, за да получите последния вмъкнат идентификатор.
$connection->beginTransaction();
$tr = $connection->prepare("INSERT INTO data(name, address, dated) VALUES('Umesh', 'Kathmandu', NOW())");
$tr->execute();
$DataID = $connection->lastInsertId();
$tr = $connection->prepare("INSERT INTO activity(data_id, activity, dated) VALUES(:DataID, 'Test Implemented', NOW() )");
$tr->execute(['DataID' => $DataID]);
$ActID = $connection->lastInsertId();
$connection->commit();
print_r($DataID, $ActID);