C# MySql СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Преди да изпълните командата, трябва да отворите връзката

using(MySqlConnection Connection = new MySqlConnection("SERVER=localhost;UID=root;"))
using(MySqlCommand Command = new MySqlCommand("CREATE USER 'testuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'superpassword';", Connection))
{
    Connection.Open();
    Command.ExecuteNonQuery();
}

Не забравяйте да включите командите за еднократна употреба в Using Statement

РЕДАКТИРАНЕ Поглеждайки кода си (защо не го поставите веднага?) става ясно къде е грешката

този ред

this.COMMAND = String.Format("CREATE USER '{0}'@'{1}' IDENTIFIED BY '{3}';", username, host, password); 

трябва да бъде

this.COMMAND = String.Format("CREATE USER '{0}'@'{1}' IDENTIFIED BY '{2}';", username, host, password); 

Има три параметъра, предадени на низ формата, така че индексите, които трябва да се използват за заместителите в string.format са 0, 1 и 2.
Използвахте 3 за паролата и това дава изключение извън обхвата