Вие изпълнявате този код във версия на MySql, която не поддържа прозоречни функции (имате нужда от MySql 8.0+).
Вместо това можете да използвате корелирани подзаявки:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL