Проблемът вече е разрешен
Посочих имената на колоните, но не забелязах, че трябва да използвам %s за всички колони, включително стойности int. Както е по-долу:
cur.execute("INSERT INTO teams (TeamName, CountryID, TeamManager) values (%s,%s,%s)", ('Everton', 1, 'Ronald Koeman'))