Това е така, защото пространството от имена System.Data.SqlClient е предназначено за Microsoft SQL Server, за да се свържете с MySQL, ще трябва да изтеглите и препоръчате MySQL .NET Connector http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ . След това ще използвате пространството от имена System.Data.MySqlClient. Надявам се това да помогне.