Първата връзка в google заявява...
трябва да инсталирате това:
http://www.mysql.com/products/connector/
и следвайте това ръководство:
http:// technikhil.wordpress.com/2007/05/13/getting-microsoft-sql-server-and-mysql-to-talk/
за да свържете сървърите и след това да използвате openquery за изпълнение на MS SQL заявки.