Вмъкване в няколко таблици в една заявка

не можеш. Въпреки това МОЖЕТЕ да използвате транзакция и те да се съдържат в една транзакция.

START TRANSACTION;
INSERT INTO table1 VALUES ('1','2','3');
INSERT INTO table2 VALUES ('bob','smith');
COMMIT;

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1 /bg/commit.html