Не, не можете да използвате SELECT по начина, който искате.
Във вашия пример с CASE, вие не използвате CASE "изявление" - използвате CASE израз , който се оказва вграден в SQL израз. В този случай можете да използвате подзаявка, защото е в контекста на SQL израз, а не на процедурен израз. Не бихте могли да използвате подзаявка като тази в процедурен оператор CASE.