Трябва да изпълните транзакцията, добавете командите:
...
conn.commit()
conn.close()
Като алтернатива можете да зададете връзката в режим на автоматично подаване:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
Прочетете повече за транзакции в psycopg2.
