Частите Lua от това са добре; грешката, която получавате, е, че C битовете не са там.
По принцип, когато работите с C библиотека, трябва да сте сигурни, че имате инсталиран пакет -dev (за Debianish) или -devel (за Redhatish) на C библиотеката.
Във вашия случай вероятно можете просто да направите следното като root на вашата кутия:
yum install postgresql-devel
...и след това опитайте отново да инсталирате luarocks.
Или вместо това можете да опитате собствения пакет на операционната система:
yum install lua-sql-postgresql
Аз лично предпочитам да използвам операционните пакети за стабилни Lua библиотеки, които не се променят много, но вие решавате...
