Понастоящем това е ограничение на Azure SQL.
Повече информация можете да намерите тук на azure.microsoft.com или тук в документи на Microsoft.
При създаване на ново влизане със следния елемент от менюто SSMS:
това се появява с база данни на Azure SQL:
вместо това се появява диалогов прозорец, когато използвате локална база данни: